Quando a fila de alertas cresce mais que a equipe, a tentação é ajustar o sistema para gerar só o que dá para revisar. O acordo de suspensão do processo (deferred prosecution agreement) entre a procuradoria federal americana do Distrito Sul de Nova York (U.S. Attorney's Office) e a U.S. Bancorp, publicado pelo Departamento de Justiça americano em fevereiro de 2018, mostra o que acontece com essa escolha: o banco aceitou como verdadeiro um relato de fatos em que limitava o número de alertas "based on staffing levels and resources" e encerrou o teste que mostrava suspeita abaixo do limiar. A resposta curta para quem monitora no Brasil: a Circular BCB 3.978/2020 manda analisar toda operação selecionada em até 45 dias, e o limiar se justifica pela avaliação de risco, documentada, nunca pela capacidade da fila.
Em resumo
- No relato de fatos do acordo, o banco admite que, de 2009 a 2014, limitou alertas de monitoramento pela equipe disponível, falha que a lei americana trata como programa de prevenção inadequado e deliberado.
- O sistema de pontuação gerava um número fixo de alertas por mês, que caiu de 1.500 em 2004 para 500 em 2009, enquanto o banco crescia.
- O teste abaixo do limiar achava suspeita com frequência alta (30% a 80% em quatro regras, em 2011) e foi encerrado por falta de recurso, sem que o motivo fosse para a ata.
- A Circular 3.978 pede limiar e cenário documentados, verificáveis e baseados na avaliação interna de risco, e análise de todo alerta selecionado em até 45 dias.
O que o documento é, e em que situação está
O texto lido é o relato de fatos (Statement of Facts) incorporado ao acordo. O próprio documento diz que "the parties agree and stipulate that the information contained in this Statement of Facts is true and accurate" e que a empresa "accepts" a acusação de violar, de forma deliberada, os deveres da Bank Secrecy Act de manter programa adequado de prevenção à lavagem e de comunicar operação suspeita. Acordo de suspensão não é condenação: a acusação fica suspensa enquanto a empresa cumpre as condições. O caso tem também uma parte sobre um cliente específico, que fica fora deste texto.
O teto: alerta por cota, não por risco
O parágrafo 15 descreve a origem. Desde 2004, por recomendação do fornecedor do software, o banco configurou o modelo de pontuação para gerar "a fixed number of alerts per month, rather than setting a risk-based threshold that would have generated all alerts naturally occurring at or above the score corresponding to a certain level of risk". A configuração durou até 2013, mesmo depois que a equipe de compliance soube que isso destoava do padrão do setor.
Os números do parágrafo 16 contam o resto: o banco crescia e a cota caía, de 1.500 alertas mensais em 2004 para 500 em 2009. As reduções eram decididas em comitê de calibração sem ata, e só memorandos de projeto registravam a decisão. Nas regras com mais volume, o banco também fixou cotas e adotou uma triagem sem procedimento escrito; num relatório de transferências de junho de 2013, o alerta alcançou mais de 57 mil titulares (alguns podem estar repetidos, ressalva o próprio documento), e menos de 100 deles tiveram análise.
Nota
Em 2013, depois de ordem interna para acabar com a cota, o banco trocou o número fixo por limiares de pontuação "chosen to indirectly replicate the limit of 500 alerts previously in place" (parágrafo 21). O nome mudou, a cota ficou. Um limiar só é de risco se a escolha dele parte do risco, e a documentação mostra isso.
O teste abaixo do limiar, e por que ele foi encerrado
O controle que deveria pegar o problema existia. Desde pelo menos 2007, o banco amostrava alertas logo abaixo do limiar para ver se a cota escondia suspeita (parágrafos 22 a 25). O resultado era alto: a proporção de comunicações feitas sobre os alertas testados abaixo do limiar ficava "often well in excess of 25%", e em novembro de 2011 um funcionário escreveu que a taxa média estava entre 30% e 80% em quatro regras. Em vez de baixar o limiar e contratar, o banco encerrou o teste. O documento registra que o motivo, falta de recurso, foi deixado de fora da ata de propósito, porque o supervisor poderia pedir a ata.
Os pedidos de reforço da área estão no parágrafo 18: o responsável por prevenção à lavagem escreveu que a equipe estava "stretched dangerously thin" e pediu aumento várias vezes; as contratações vieram em número pequeno e tarde.
O que a Circular 3.978 diz sobre o mesmo desenho
| No caso | Na Circular 3.978 |
|---|---|
| Número fixo de alertas por mês | Procedimentos "definidos com base na avaliação interna de risco" (art. 38, § 3º, II) |
| Calibração decidida em comitê sem ata, só com memorando de projeto | "documentação detalhada dos parâmetros, variáveis, regras e cenários" (art. 40, § 1º) |
| Triagem sem procedimento escrito | Parâmetros, regras e cenários no manual aprovado pela diretoria (art. 38, § 3º, IV, e art. 41, II) |
| Alerta para mais de 57 mil titulares, alguns talvez repetidos, e menos de 100 analisados | Análise de toda operação selecionada em até 45 dias, formalizada em dossiê (art. 43, §§ 1º e 2º) |
| Teste abaixo do limiar encerrado | Sistemas "passíveis de verificação quanto à sua adequação e efetividade" (art. 40, § 2º) e testes periódicos (art. 61) |
O período para a execução dos procedimentos de análise das operações e situações selecionadas não pode exceder o prazo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data da seleção da operação ou situação.
A leitura da casa: na norma brasileira, o que o sistema seleciona entra no prazo de análise. Selecionar menos para caber na equipe não reduz o dever, só esconde a suspeita fora da seleção, e a avaliação de efetividade dos arts. 62 a 64 é onde isso aparece. A conta da equipe vem depois do risco: se o limiar certo gera mais alerta do que a equipe analisa em 45 dias, o problema é de equipe e de priorização dentro do prazo, não de limiar.
O que levar para o programa
- Escreva por que cada limiar está onde está, com a referência à avaliação interna de risco e a data.
- Mantenha um teste abaixo do limiar, com amostra e resultado guardados, e trate taxa alta como pedido de recalibração.
- Meça a fila contra os 45 dias e leve o número à diretoria, que aprova o manual.
O caminho do alerta até o dossiê está em do alerta ao dossiê, o que entra no monitoramento em monitoramento transacional em PLD, e o relatório anual que mede tudo isso em avaliação de efetividade de PLD.
Leia também Quanto custa falhar em PLD: multa, inabilitação e processo
Fontes citadas
- United States Attorney's Office, Southern District of New York, United States v. U.S. Bancorp, Statement of Facts do deferred prosecution agreement, parágrafos 1 a 6 e 14 a 25, em justice.gov
- Banco Central do Brasil, Circular BCB 3.978/2020, versão consolidada, arts. 38 a 43 e 61 a 64, em normativos.bcb.gov.br